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Approximate bayesian estimation of stochastic volatility in mean models using hidden Markov models: empirical evidence from stock Latin American markets
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2021-10)
The stochastic volatility in mean (SVM) model proposed by Koopman and Uspensky (2002) is revisited. This paper has two goals. The first is to offer a methodology that requires less computational time in simulations and ...
Volatility of Stock Market and Exchange Rate Returns in Peru: Long Memory or Short Memory with Level Shifts?
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Aunque la literatura econométrica en esta área es extensa, en Perú pocos estudios se han dedicado al análisis de los retornos financieros en general y la volatilidad en particular. Como parte de un programa de investigación ...
Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015)
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ...
Miguel Ángel Martín Mato. Mercado de capitales. Thomson, 2007, 256 p.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2007-03-29)
Esta reseña no presenta resumen.
Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Utilizando observaciones diarias de los índices y retornos del mercado de valores Peruano desde Enero 3, 1990 hasta Mayo 31, 2013, se modela la distribución de probabilidad de pérdida diaria, se estiman los cuantiles máximos ...
Empirical Modeling of Latin American Stock and Forex Markets Returns and Volatility using Markov-Switching GARCH Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2017-03)
Using a sample of weekly frequency of the stock and Forex markets returns series, we estimate a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (MS-GARCH) models to a set of Latin American ...
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...